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【留学生招聘】哥大金融数学系,我是如何击败PHD斩获JP Morgan Offer的!

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【留学生招聘】哥大金融数学系,我是如何击败 PHD 斩获 JP Morgan Offer 的!
2014 年春季开学以后, 陆续有系里的高年级同学收到 JP Morgan 那边的电话面试邀请, 我想着自己资历既浅又没有工作经验, 也没放在心上。 后来不知道在哪里听说这些公司的网 申一般都石投大海,要在学校的 career site 上申请才管用。于是我又在哥大的 Lion Share 上投了 Morgan Stanley。果然投了没几天,就收到他家的笔试邀请。 Morgan Stanley 的笔试应该是在他们几百道题的题库里面随机抽取的,同一个考场试 题都不一样,考试内容包括一些简单的概率、微分方程数学题,一些金融工程的题和一些计 算机方面的题,题目都不难,但时间紧题量大。今年的时限是一个小时,大概要完成七十道 题选择题,选错了还要倒扣分,其实根本看都看不完。考试前我花了两天,把著名的 quantinterview 的红皮书和绿皮书各抽取了一章,做完了 finance 部分和 probability 部 分的题,就去考了。其实我*时学*就喜欢把各种概念融汇贯通理解清楚,考前死记硬背从 来就不是我的强项。考试的时候除了编程题,前面有大概 60 道数学金工题;而编程题可以 选择做 Java 或者 C++,各有 十来道吧。我编程题本来就不会,“飞也似的”秒做完剩下的 题,时间就差不多了。 考完 MS 的笔试,坐地铁回哥大的路上,还碰见了我另外一个导师,统计系的金融数学 教授 Philip Protter。他看我一身西装,就问我干嘛去了。我老实交代,说考 MS 去了。我 原以为他多多少少有些失望,没想到他回去以后还给我发了封 email,说我去街上看看是一 个 good idea。很多人都说他对人有点 mean,我倒觉得他对我一直很友好的。我回来以后, 仔细回想了一下试题。本来考完还自我感觉不错,检验以后发现第一道题就错了,后面还有 几个失误,心想希望也不大了。果然考完数月一直音讯全无。 那时候马上要过春节了, 我报名了在哥大的春晚自己表演一个脱口秀, 于是周一到五做 research,周末参加晚会彩排,这样的日子过了几个星期。直到春节前的一个星期,突然收 到了 JP 那边发给我电话面试的邀请。于是我又捡起绿皮红皮书,挑了一些 brain teaser 和编程的题目做了,就开始面试。 电话是一个中国人打来的, 好像是他们 quantative research 一个不知道什么组的 VP。 跟我寒暄两句以后就开始一个接一个问数学题。第一个题是关于 randomwalk 的,我后来回 去又自己研究了一下, 翻书发现其实在 Durrett 那本书里有个命题, 在本质上与这个面试题

海归求职网(www.haiguiqiuzhi.com)-专注留学生海归求职培训辅导服务 是等价的。我原来在 SheldonRoss 的《Stochastic Processes》里看过类似的内容, 隐约记 得答案。过程中虽然犯了两个计算错误,在对方的提醒下还是做对了。后来他又问了四五个 问题,都不难了,有条件概率题,dynamicprogramming 题,随机积分题等等。反正是电面, 公式实在记不起来了,还可以偷偷上网查,所以总算被我对付过去了。总体来说面的还行。 春节过后,我很快就收到了 JP Morgan 本部 super day interview 的邀请。我原来从来 不会打领带的, 本科毕业和春晚表演的领带都是别人代劳。 为此我还专门上网学了怎么打领 带。 插播一下, 这段时间以来, 虽然我的各种事情不少, 不过 research 还是一直用心做的, 我一直在做带正向倒向随机微分方程的 stochastic control 里的 maximumprinciple,沿着 原来彭实戈他们 Fudan group 做的方法。他们做的东西艰涩难懂,我原来还预备用两个月的 时间把这个问题做出来。 上个星期可以算是我这几年最忙碌的一周了。周二下午是 JP 的 superday。当天上午我 还收到 Morgan Stanley 的电话面试邀请,还没来得及回复就出门了。今年 JP 的 super day 其实只有三轮,有点名不副实。我那天去了大概有十几个人吧,很多是物理的 PhD,我们系 (IEOR@Columbia) PhD 就有三个, 还有一个哥大统计系 PhD。 第一位面我是 JP quantitative research 的一个 ED,一个哥大统计的 PhD,像是南美人,我也不是能完全听懂他的话。他 完全没有跟我聊数学,就聊一些 market 上直觉的东西,我这种在学校呆了一辈子的人,当 然是很难回答得好了。不过我虽然听得云里雾里,还是努力去表达自己的看法。他倒是饶有 兴致地跟我聊下去,超过了规定的半小 时,还没有停下来的意思。 第二位是一个中国人,一开口就跟我说中文。他随口问了我的 research,就开始问题 目。第一道是编程题,恰巧我前一晚看过那个题。我一向老实不骗人,就跟他讲,这题我刚 看过,但其实我编程不太懂。他就继续顺着问了几个编程方面的东西,也许真的发现我不太 懂吧,又改问了一个概率题,一个 finance 的题。这些题我还是会的,很快就做好了。因 为前面一位黑 MM 面试延长耽误了不少时间,留给我的时间也不多,他就把我“赶走了”。 第三位像是一个东欧人,是一个概率统计的 PhD。虽然我们的英文相互都不太能理解, 但他人特别好,一直鼓励我。我们又是随便聊了一些 research 就开始做题。他问了一些概 率题、Bayesian 统计题和 random walk,正好都是我的强项,都很快想出来了。由于上一位 面试的原因,我又没有什么时间了,以至于有些细节的问题,我还没来得及想,他就说“我 觉得你能想出来”,让我过了。就这样完成了我的第一次 onsite interview。

海归求职网(www.haiguiqiuzhi.com)-专注留学生海归求职培训辅导服务 上周三我面试归来,收拾心情就开始继续我的研究。下午找*澹颐窃诤诎逋频剂苏 整一版,他发现了很重要的东西,我们都感觉问题的研究进了很大一步,至少不需要两个月 了。我晚上自己演算了一下,觉得进展很大,但是最后一步怎么都推不出来。 周三夜里我一直想着那个问题睡睡醒醒, 周四早上我一早回到学校就开始找*濉 下午 我们又推了很久,发现有个坎卡住了,貌似不太容易跨过去,于是约定周五继续推。回到办 公室以后发现有个纽约的电话给我打了没有接到, 上网一查原来是 JP Morgan 的一个 campus recruiter,再打回去就没有人接了。 周五早上我开组会 present 完一篇 risk measure 的 paper,下午和*寮绦 meeting。 我们推了半天,发现怎么都做不出来,最后我们都很累了,*逑缘帽任一咕谏ィ宜邓 觉得这个问题可能算不了了。不知道各位看官有没有人精通 Malliavin Calculus 的,或许 还可以救我一条小命。当时我当然也没有什么办法,收拾心情过周末吧。 今天一早回学校,就发现周末不工作,马上堆积了很多事情。一直干到下午,陪一些我 们系新招收的 PhD 学生 campusvisit, 去听 financial engineering 的 practioner seminar。 听到一半,发现有人给我打电话,貌似我 JP 暑假的 intern 通过了。当然这也没有什么了不 起的,因为貌似我系 PhD 申的都被录了。JP Morgan 今年似乎招了很多 intern,不知道是不 是因为他家投行有商业银行撑着,投资比较稳健,算是在一片愁云惨淡的金融市场中,活得 比较滋润的一家。 但我也听说他家去年裁了很多人, 今年招了些 intern 当做廉价劳动力干 活也未可知。 我原来也看过那篇《你有资格去华尔街么》的热帖,看的时候觉得很神奇;后来发现作 者被问的那些问题,其实我现在大多都会做。正如我以前看《北京人在纽约》,“如果你爱 他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”。




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